در بازارهای مالی که روند ها بسیار کوتاهند و یا بعارت ساده تر حرکت روند دار (صعودی – نزولی) سخت به چشم می خورد، تریدرها به دنبال اندیکاتورهایی هستند که نسبت به تغییرات سریعتر عکسالعمل نشان دهند. اندیکاتور استوکاستیک از اندیکاتورهایی است که در این گونه بازارهای برای نوسانگیری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. استوکاستیک که گاها استوکستیک هم تلفظ شده و یا نوشته می شود ممنتوم حرکتی را نشان می دهد، به همین منظور در بازارهایی که نوسان زیادی وجود دارد و به سرعت مسیر حرکت قیمتی تغییر می کند به بهترین صورت از خود عملکرد نشان میدهد. در ادامه ایم مقاله با ما همراه باشید تا بیشتر با اندیکاتور Stochastic آشنا شویم.
نحوه اندازه عملکرد اندیکاتور استوکاستیک
همانطور که اشاره شد این اندیکاتور ممنتوم حرکت قیمت را اندازه می گیرد، برای درک عملکرد اندیکاتور استوکاستیک بهتر است اول ممنتوم را یاد بگیریم. اگر بخوایم بسیار ساده در مورد ممنتوم صحبت کنیم باید یک توپ را در نظر بگیرید که بسمت بالا پرتاب می شود، قبل از آنکه توپ بخواهد به سمت پایین برگردد ابتدا سرعت بالا رفتنش کم و کمتر می شود و در یک لحظه متوقف شده و دوباره به سمت پایین شروع به حرکت می کند، این تغییرات سرعت و ایست در نقطه چرخش را ممنتوم می گویند. حال اگر ممنتوم یک حرکت را بتوان دقیق اندازه گرفت می توان نقاط چرخش را حدس زد، چرا نگفتم محاسبه و گفتم حدس؟ ببینید در فیزیک تمامی نیروهای وارده بر مثلا توپ شناسایی و اندازه گیری می شود اما در حرکت قیمتی شرایط را نمی شود صد در صد شناسایی نمود.
نحوه اندازه گیری ممنتوم حرکتی استوکستیک
برای اینکه بتوانیم ممنتوم حرکتی را بدست آوریم بایستی آخرین وضعیت را با وضعیت های قبلی مقایسه کنیم، در اندیکاتور استوکاستیک نیز وضعیت همانگونه است که با توجه به تنظیمات اندیکاتور 5 یا 14 کندل آخر به عنوان معیار سنجش انتخاب می شود. استوکاستیک از دوخط تشکیل شده است که یکی را ضریب K و دیگر درصد D است.
هر دوی این خطوط توسط فرمول زیر محاسبه میشود، علاوه بر متفاوت بودن فرمول آنها تعداد کندل های در نظر گرفته شده نیز برای هر کدام متفاوت می باشد. برای K تعداد 5 یا 14 کندل و برای D 3 کندل در نظر گرفته می شود، پس k کندتر از D می باشد.
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
(D% = 100 X (H3/L3
نحوه نمایش اندیکاتور استوک استیک
اندیکاتور استوکاستیک از جمله اندیکاتورهای نوسانگر می باشد و به همین منظور در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. همانند دیگر اسیلاتورها اندیکاتور استوکاستیک نیز در پایین چارت قیمتی در یک پنجره جدا گانه نمایش داده می شود. این اندیکاتور بین دو مقدار 0 تا 100 نوسان می کند و این محدوده توسط 3 خط تفکیک شده است، خط وسط که 50 را نشان می دهد و دو خط بالا و پایین حد بالای و پایین ممنتوم را مشخص می کند مقدار این دو خط بر حسب تنظیمات کاربر تغییر می کند.
سیگنال دهی اندیکاتور Sochastic
ما قبلا در مورد مووینگ اوریج ها و انواع کند و سریع بودن آنها و نحوه برخود با نقاط تلاقی دو مووینگ کند و سریع در یک مقاله جدا مفصلا صحبت کرده ایم و همچنین شما می توانید در صورت نیاز به دوره آموزش مووینگ اوریج مراجعه نمایید. داستان استفاده از استوکاستیک نیز شبیه مووینگ های می باشد.
بطوری که هر دو خط در زیر سطح پایین قرار گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند یعنی خط K بالاتر از خط D قرار گیرد، سیگنال خرید به کاربران میدهد چرا که در این حالت شتاب خرید در بین فعالین بازار افزایش می یابد. وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح بالایی می‌باشند و خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند یعنی خط k در زیر خط D قرار می گیرد در این حالت سیگنال فروش صادر شده، چراکه شتاب منبوط به فروشندگان در حال افزایش می باشد.
اگر شما به روش های دیگر تحلیل تکنیکال مانند پرایس اکشن و مبحث واگرایی نیز تسلط داشته باشید می توانید از اندیکاتور استوکاستیک برای تشخیص واگرایی و یا واگرایی مخفی استفاده کنید. در برخی موارد دیده شده است که استوکاستیک واگرایی هایی کهه توسط RSI تشخیص داده نشده را نیز بخوبی نشان می دهد، اما باتوجه به سرعتی که دارد مناسب برای تریدهای بلند مدت نمی باشد.
جمع بندی مطالب
بطور کلی اگر جزء آندسته از تریدرهایی هستید که دوست دارید در تمامی حالات بازار به معامله کردن بپردازید، و یا در بازاری فعالیت دارید که اغلب به صورت نوسانی بوده و کمتر شاهد روند های صعودی و نزولی بلند مدت می باشید، حتما با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده و از آن برای معاملات و تحلیل های خود استفاده کنید. اندیکاتور استوکاستیک چون اندیکاتوری است که خیلی سریعتر از دیگر اندیکاتور هابه تغییرات عکس العمل نشان میدهد، یک ابزار مفید و کاربردی برای ترید های کوتاه مدت و سریع می باشد.